海知科技-小知
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債券凈價(jià)和全價(jià)
凈價(jià)
凈價(jià)是指全價(jià)扣除按債券票面利率計(jì)算的應(yīng)計(jì)利息后的債券價(jià)格。
凈價(jià)交易
凈價(jià)交易是只對債券的本金給予的一個(gè)報(bào)價(jià),而不考慮利息,默認(rèn)地讓持有人享有持有期的利息收入。
全價(jià)
全價(jià)是指在凈價(jià)上計(jì)入應(yīng)計(jì)利息后所得出來的債券價(jià)格。
全價(jià)交易
全價(jià)交易是指買賣債券時(shí),以含有應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格申報(bào)并成交的交易。
全價(jià)計(jì)算公式
全價(jià)=凈價(jià)+應(yīng)計(jì)利息
應(yīng)計(jì)利息
應(yīng)計(jì)利息 = 票面利率*面值*已計(jì)息天數(shù)÷365
發(fā)帖時(shí)間：2017-02-22 15:44:11
最新修改時(shí)間：
全價(jià)計(jì)算方式示例
如在2016年12月28日購買債券112220的14福星01，票息9.2%，票面面值為100元。當(dāng)時(shí)凈價(jià)為107.50元，上一個(gè)付息日是2019年8月26日，應(yīng)計(jì)息天數(shù)為125天，則其全價(jià)為
107.50 + 9.2% * 100 * 125 ÷ 365 = 110.651（元）
結(jié)算方式
交易系統(tǒng)直接實(shí)行凈價(jià)報(bào)價(jià)，同時(shí)顯示債券成交價(jià)格和應(yīng)計(jì)利息額，并以兩項(xiàng)之和為債券買賣價(jià)格；在進(jìn)行債券現(xiàn)券交易清算時(shí)，買入方除支付按凈價(jià)計(jì)算的成交價(jià)款外，還要支付應(yīng)計(jì)利息，在債券結(jié)算交割單中債券交易凈價(jià)和應(yīng)計(jì)利息分別列示。
跟帖時(shí)間：2017-02-24 18:03:24